Публикации

Публикации
Стратегия удвоения ставок

Стратегия удвоения ставок

Возможно ли применить статистические методы для игры на рынке. Когда решение купить или продать будет математически посчитано не исходя из состояния рынка, а из статистических соображений. Можно ли создать алгоритм, который будет работать на любом рынке и с любыми инструментами? Ведь законы статистики это законы математики, а они универсальны везде!

Теория хаоса, что изменилось за 60 лет

“Начиная с 1970-х годов некоторые исследователи в США и Европе начинают изучать хаотические явления. Математики, физики, биологи, химики ищут связи между различными типами беспорядочного в природе.” История зарождения новых принципов моделирования, описания и понимания давно известных явлений. О том, как простые системы дают начало сложному поведению, увлекательно описано в книге Джеймса Глейка “Хаос. Создание новой науки”.

Риск I. Почему закрывают торги?

Биржа закрыта, торги не проходят. Почему же принято такое решение? Верно ли оно?, ведь любую экономическую ситуацию “рыночек должен порешать”, а что может быть более рыночное чем биржевые торги!
Ответ прост: запредельные риски.

Риск II. Плечо

В первой части рассмотрены действия биржи в части контроля рисков.
Биржа считает что Гарантийное Обеспечение – ключевой риск-механизм на Срочном рынке. Рассмотрим как он работает, почему настолько действенный и как его использовать участнику торгов.

Риск III. Стопы

В этой части будет моделироваться динамика счета при одинаковых сделках, но с разными плечами. Поток сделок формируется, рандомным образом, без привязки к какому либо рынку или бумаге. Для одного и того же набора сделок проводится моделирование счета, с разными плечами. Цель случайного набора сделок исключить человеческий фактор. Все комиссионные сборы отсутствуют.

Риск IV. Рискменеджмент

В этой части проведено основное моделирование всей темы про риски и показано качественное отличие динамики счета для разных плеч.

Риск V. Примеры. Выводы

В предыдущих частях, анализ свойств и закономерностей был проведен с точки зрения математики. Во всех примерах данные были сгенерированы рандомно. Это исключает привязку к какому либо рынку или бумаге. И делает рассмотренные закономерности универсальными в плане выводов.

Точность следования. Пропуски сделок.

После возобновления работы биржи, после месячного перерыва, пропуски сделок стали более массовым явлением на многих счетах. Риск столкнуться с этим увеличился на всех счетах без исключения.
Разбираемся в причинах и последствиях.

Что делать когда объявлен маржинколл.

Маржин-колл (margin call) — это предупреждение от брокера инвестору о том, что сумма обеспечения на его счете достигла критически низкого значения. Проще говоря, это сигнал о том, что средств на счете становится недостаточно для поддержания открытых позиций.